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Este sitio es el registro público de una máquina de probar. Cada semana cogemos una afirmación popular sobre trading, la pasamos por un motor de backtest que cobra horquillas reales, comisiones reales y ejecuciones realistas, y publicamos el veredicto:MURIÓ, SOBREVIVIÓ osobrevivió solo con costes de fantasía.

Cómo leer un veredicto

• La afirmación se enuncia con la precisión suficiente para poder probarla, y las reglas de la prueba quedan fijadas antes de ejecutarla. Sin mirar atrás, sin ajustar hasta que funcione.
• Todo se compara contra la alternativa aburrida, que suele ser simplemente tener el activo. En un mercado alcista casi cualquier estrategia gana dinero, así que "fue rentable" no demuestra nada por sí solo.
• Los costes se cobran enteros, incluido el mínimo de comisión por orden que destroza en silencio a las cuentas pequeñas, y el hecho de que una cuenta real solo puede sostener unas pocas posiciones a la vez.

El archivo hasta ahora

1. RSI por debajo de 30: probamos comprar la caída 2.473 veces — MURIÓ
   La regla de indicador más repetida del trading minorista, probada en 2.473 señales reales de 369 acciones con costes reales. Murió, y no por lo que parece.
2. El cruce dorado: lo probamos en 337 acciones — MURIÓ
   La señal de gráfico más famosa que existe, probada en 661 cruces reales. Perdió contra comprar y mantener, y después perdió contra elegir fechas al azar.

Dos cosas que conviene saber antes de leer nada más

El número de operaciones de un backtest es una afirmación sobre tu cuenta.Si una estrategia dispara dos mil señales y tú puedes tener tres posiciones a la vez, el número de la pantalla no es el número que habrías ganado.

Una regla que gana más o menos lo que vale su exposición al mercado no ha anticipado nada. Pregunta siempre qué porcentaje del tiempo estuvo la estrategia realmente invertida.